양매도 범위잡는 방법1  사상최강  |  12-10-17 13:05  |  조회 : 3,260
양매도 처음 하시는 분들을 위해 범위 잡는 방법 하나 올립니다. 범위안에 지수가 갇힐 확률은 68% 정도입니다.


순서대로 한번 해보세요.


1. 진입시점의 KOSPI200 지수를 구한다. (예: 238.38)
2. 거래소(krx.co.kr)에서 V-KOSPI200지수를 확인한다. (예:0.2617)
3. 며칠동안 양매도를 끌고갈지 결정한다. (예: 1월만기일까지 16일동안)
4. 다음을 계산한다.(SD1이라는 값임)
SD1 = KOSPI200지수 x V-KOSPI200지수 x 루트 (위3번의 일수/365.25) = 238.38 x 0.2617 x 0.2092979 = 13.06
5. 지수의 범위를 계산한다.
KOSPI200지수-SD1 ~ KOSPI200지수+SD1 = 225.32 ~ 251.44


위의 예에서는 16일뒤 현재 238.38인 지수가 68% 정도의 확률로 225와 251 정도 사이에 있을거란거지요.
물론 보유하는 기간을 짧게 설정하면 SD1값도 작아지고 범위도 좁혀집니다.
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