변동성 예측 Garch 모델을 이용한 엑셀 툴  사상최강  |  12-10-18 11:44  |  조회 : 3,869
  변동성Garch.xls (595.0K) [912] DATE : 2012-10-18 11:44:45
시장의 변동성을 구하는 또는 예측하는 방법은 몇가지가 있습니다.

옵션가격결정 모델이 몇가지 있듯이 말입니다.

대표적인것들을 테스트해본 결과 Garch 모델이 우리 장에는 비교적 잘 맞았습니다.

그래서, Garch 방법을 이용해 변동성을 예측하는 엑셀 파일을 첨부합니다.

독일사람이 만든듯 한데..제가 샘플 데이타로 코스피 지수를 좀 넣어 두었으니 보시고 활용하시기 바랍니다.
 샤페이티거   '12-12-13 23:25
최강님..여기 들어가있는 코스피 지수가..선물지수죠??
그런데...왜 제 지수랑 틀릴까요?? ㅜ_ㅜ
 사상최강   '12-12-15 13:26
연결선물지수라서 그럴겁니다.
 대장지기   '13-09-25 18:15
감사합니다.
 불꽃낙타   '14-09-14 18:06
혹시 다른 해외선물지수를 넣어도 되는건가요?
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