제목두번째 분봉 진입2017-12-27 21:30
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전략명: 두번째 분봉 진입 

기간: 2001년 12월13일 ~ 2012년 9월10일 

대상: KOSPI200 선물 

분봉: 2분봉 

계약수: 1계약 

수수료 및 슬리피지: 0.02% 


선물은 일봉으로 볼때 시가와 종가가 동일한 도지형태가 아니라면 반드시 양봉 또는 음봉을 나타냅니다. 

2분봉을 기준으로 해서, 장 시작 후 첫 봉(9시부터 9시2분)이 양봉이면 매수를 하고 음봉이면 매도를 하여 당일 종가에 청산하는 전략을 사용하면 결과가 어떨까요. 

일단 손절없이 시뮬레이션을 해봅니다. 

  

이 기간 중 총 손익은 3,514만 5천원이고 매도에서 6,179만 8천원의 수익이 발생했으며 매수에서는 오히려 -2,665만 3천원의 손실이 발생하였습니다. 

위와 동일한 조건에서 손절을 50만원으로 잡고 시뮬레이션을 해봅니다. 

총 손익은 4,406만 9천원이고 매도에서 6,359만 8천원의 수익이 발생했으며 매수에서는 -1,952만 9천원의 손실이 발생하였습니다.  

mdd 등도 고려해봐야 겠지만 10년이 넘는 세월을 감안한다면 큰 차이가 없군요. 

그렇다면 장 시작 후 첫 2분봉에서는 그날의 방향성이 드러나지 않는걸까요? 

거꾸로 한번 해보죠. 첫 2분봉이 양봉이면 9시2분에 매도를 하고, 음봉이면 매수를 해서 손절매없이 종가청산을 해보겠습니다. 

4천만원이 넘는 손실이 발생하는데, 매수에서 3천만원/매도에서 천만원 정도의 손실이 발생합니다. 

2분봉대신에 5분봉 또는 10분봉이나 30분봉을 사용하여도 결과에서는 큰 차이가 발생하지 않습니다. 

종합적으로 보면 장 시작 후 첫 봉은 당일 방향성을 제시하기는 하되, 첫봉의 방향대로 진입한 이후에는 장중의 대응이 매우 중요해 보입니다.