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제목장중 외가 양매도 시뮬레이션2017-12-27 22:39:56
카테고리매매전략
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장중 외가 양매도 시뮬레이션 

시가 진입, 종가 청산을 하되 양매도 대상종목은 등가가 아닌 외가로 해보겠습니다. 


□ 외가 양매도 (Short Strangle) 

1. 아무 조건없는 가장 단순한 형태의 외가 양매도 입니다. 

- 1 외가 양매도입니다. (2.5포 간격) 

매매수 : 436 

이익 매매수 : 270 

손실 매매수 : 166 

승률(%) : 62 

총 손익 : 23.3 

평균 손익 : 0.05   

- 2 외가 양매도입니다. (5포 간격) 

매매수 : 436 

이익 매매수 : 267 

손실 매매수 : 169 

승률(%) : 61 

총 손익 : 10.12 

평균 손익 : 0.02   

- 3 외가 양매도입니다. (7.5포 간격) 

매매수 : 436 

이익 매매수 : 269 

손실 매매수 : 167 

승률(%) : 62 

총 손익 : 8.82 

평균 손익 : 0.02   

- 2.5포 간격, 즉 등가를 기준으로 한 단계씩만 외가쪽으로 벌리는 것이가장 낫군요. 그리고 외가로 많이 벌릴수록 승률이 높아질꺼라 생각하는데, 그렇지 않은 결과가 나왔습니다. 

2. 이제부턴 2.5포 외가로 양매도를 할 때 여러 조건을 걸어 보겠습니다. 먼저 코스피지수 일봉이 양봉인 날에만 매매를 해보면 어떨까요? 

매매수 : 223 

이익 매매수 : 156 

손실 매매수 : 67 

승률(%) : 70 

총 손익 : 41.87 

평균 손익 : 0.19   

- 같은 조건으로 등가 양매도를 했을때 보다 확연히 승률과 이익이 높아 집니다. 

3. 코스피 지수 일봉이 음봉인 날에만 매매를 해보면 어떨까요? 

매매수 : 213 

이익 매매수 : 114 

손실 매매수 : 99 

승률(%) : 54 

총 손익 : -18.78 

평균 손익 : -0.09   

- 손실이기는 하나, 역시 같은 조건의 등가 양매도 보다는 결과가 낫습니다. 

4. 선물지수를 가지고 시뮬레이션을 해보겠습니다.

- 선물지수가 시가대비 1포 넘게 빠지지 않은 날만 거래 

매매수 : 185 

이익 매매수 : 124 

손실 매매수 : 61 

승률(%) : 67 

총 손익 : 24.89 

평균 손익 : 0.13   

- 선물지수가 시가대비 2포 넘게 빠지지 않은 날만 거래 

매매수 : 294 

이익 매매수 : 210 

손실 매매수 : 84 

승률(%) : 71 

총 손익 : 50.62 

평균 손익 : 0.17  

- 선물지수가 시가대비 3포 넘게 빠지지 않은 날만 거래

매매수 : 364 

이익 매매수 : 251 

손실 매매수 : 113 

승률(%) : 69 

총 손익 : 59.31 

평균 손익 : 0.16  

- 선물지수가 시가대비 4포 넘게 빠지지 않은 날만 거래

매매수 : 396 

이익 매매수 : 265 

손실 매매수 : 131 

승률(%) : 67 

총 손익 : 56.08 

평균 손익 : 0.14  

- 선물지수가 시가대비 2포 넘게 오르지 않은 날만 거래

매매수 : 305 

이익 매매수 : 196 

손실 매매수 : 109 

승률(%) : 64 

총 손익 : 13.1 

평균 손익 : 0.04  

- 선물지수가 시가대비 3포 넘게 오르지 않은 날만 거래

매매수 : 377 

이익 매매수 : 245 

손실 매매수 : 132 

승률(%) : 65 

총 손익 : 21.38 

평균 손익 : 0.06  

- 선물지수가 시가대비 4포 넘게 오르지 않은 날만 거래

매매수 : 416 

이익 매매수 : 262 

손실 매매수 : 154 

승률(%) : 63 

총 손익 : 22.97 

평균 손익 : 0.06  

- 외가양매도도 음봉보다는 양봉에서, 그리고 하락장세보다는 상승장세에서 유리합니다.

- 장중양매도에 있어서 어떠한 경우건, 장기적으로 봐서는 외가 양매도가 등가 양매도보다 우월합니다. 

5. 만일 선물지수가 시가대비 상하 2포 이내에서 움직인 날만 매매를 했다면 어떨까요?

매매수 : 181 

이익 매매수 : 145 

손실 매매수 : 36 

승률(%) : 80 

총 손익 : 45.36 

평균 손익 : 0.25  

- 선물지수가 시가대비 상하 3포 이내에서 움직인 날

매매수 : 306 

이익 매매수 : 226 

손실 매매수 : 80 

승률(%) : 74 

총 손익 : 54.79 

평균 손익 : 0.18  

- 선물지수가 시가대비 상하 1포 이내에서 움직인 날

매매수 : 40 

이익 매매수 : 33 

손실 매매수 : 7 

승률(%) : 83 

총 손익 : 8.12 

평균 손익 : 0.2

6. 아침 갭이 큰 경우 양매도 진입은 어떨까요?

- 장시작 등가가 전일 마감 등가보다 2.5포 이상일 때 (상승갭)

매매수 : 130 

이익 매매수 : 86 

손실 매매수 : 44 

승률(%) : 66 

총 손익 : 10.5 

평균 손익 : 0.08   

- 장시작 등가가 전일 마감 등가보다 2.5포 이하일 때 (하락갭)

매매수 : 89 

이익 매매수 : 50 

손실 매매수 : 39 

승률(%) : 56 

총 손익 : 5.89 

평균 손익 : 0.07  

종합적으로 봐서 2.5포 외가를 가지고 장중 양매도를 한다면 등가 양매도보다 좋은 수익이 발생합니다. 또한 큰 갭이 발생한 날에는 양매도 진입을 하지 않는다던지, 시가대비 선물지수가 1.5% 이상 하락시에는 청산을 한다던지, 코스피 일봉이 음봉으로 전환하면 청산을 한다던지 하는 아주 간단한 원칙만 가지고 있어도 꽤 좋은 수익이 발생합니다.


누구나 지킬 수 있는 원칙 한두가지가 승패를 좌우합니다.