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제목MC 관련 논문2017-12-27 22:49:04
카테고리매매전략
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첨부파일옵션가격수렴성에관한실증연구.pdf (676KB)

저자에 의하면...옵션가치평가의 한 방법인 블랙-숄즈 옵션가격결정모형과 몬테카를로 시뮬레이션을 이용한 옵션가치평가의 비교를 통하여 전통적인 모형인 블랙-숄즈 옵션가격결정모형과 별다른 차이가 없음을 보이고자 하는 논문이랍니다.

위에 있는 몬테카를로 시뮬레이션 결과의 유효성에 대해 관심이 있는 분들은 확인해 보세요.