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제목50% 법칙2017-12-27 22:19:25
카테고리매매전략
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지나간 데이타를 살펴보다보면 50:50의 확률로 발생하는 현상이 많습니다. 

이런 현상들을 2분봉으로 확인해 보겠습니다.  

2001년 12월13일부터 2012년 10월15일까지 연결선물지수의 2분봉 기준입니다.  

이 기간 중 총 거래일수는 2,683일이고, 2분봉은 493,291개입니다. 통계적으로 유의한 수준의 결과를 낼 수 있는 표본입니다.  


1. 양봉과 음봉의 갯수는? 

양봉은 193,301개이고 음봉은 190,494개입니다. 도지는 109,496입니다. 간단히 말하면 2분봉의 양봉:음봉:도지=2:2:1의 확률입니다.  

장기적으로 본아 지수가 우상향을 그린다고해도 분봉 상 양봉과 음봉의 발생 비율은 50:50입니다. 


2. 우리는 흔히 "내가 매수하면 꼭지고 매도하면 바닥이다"라는 푸념을 합니다. 정말 우리 개인들은 장중에 꼭지와 바닥을 정확히 반대로 짚어내는 능력이 있는걸까요? 

총 2,683일동안 장중에 2분봉의 종가로 랜덤하게 하루 1회씩 진입한다고 가정을 하겠습니다. 9시부터 3시5분사이에 아무때나 한번 눈감고 진입하는것과 다름아닙니다.  

매수의 경우 진입시점보다 상승한 시점이 있는 경우가 약 2400~2450번 정도로 나타났습니다.  

매도의 경우도 진입시점보다 하락한 시점이 있는 경우가 약 2400~2450번 정도로 나타났습니다. 

아무때나 진입할 경우 매수건 매도건 90%의 확률로 익절을 할 수 있는 기회가 장중에 발생한다는 겁니다.  

아무떄나 진입해도 꼭지나 바닥에서 반대방향일 확률은 10% 정도 밖에 없다는 겁니다. 

그런데도 다양한 분석후에 진입하는 우리는 왜 체감 상 항상 꼭지나 바닥에서 반대매매를 하고 있는걸까요?  

어쨋건 랜덤하게 진입해도 그것이 매수건 매도건 익절할 수 있는 가능성은 90%이고, 매수와 매도간의 차이는 거의 없이 50:50입니다.  


3. 위의 랜덤진입 예에서 매수로 0.5포 이상의 수익을 낼 수 있었던 경우는 1,320여회이고 1포 이상의 수익실현 경우는 730여회입니다. 

랜덤 매도로 0.5포 이상의 수익을 낼 수 있었던 경우는 1,310여회이고 1포 이상의 수익실현 기회는 760여회입니다. 

여기서 또 랜덤매수와 랜덤매도의 승률과 기대수익 수준은 50:50이군요.  

특이한것은 총 랜덤 매매 횟수 중, 매수 0.5포 이상 수익 가능성은 1/2이고 1포 이상 수익 가능성은 1/4 정도입니다. 매도도 같은 비율이구요.  


4. 매일 2분 봉 첫봉의 크기를 한번 보겠습니다. 

고가-시가는 평균 0.28이고 시가-저가의 평균은 0.27이었습니다. 이 수치도 50:50입니다.  


이밖에도 여러 경우에서 50:50의 발생 가능성을 확인할 수 있었습니다. 물론, 10년이 넘는 기간동안 지수의 크기와 변동성 등이 차이가 있으며 수익 또는 손실의 수준이 없었기에 위의 결과를 가지고 실전에 사용할 수치를 도출하는 것은 무리가 있습니다. 


결국, 자기만의 원칙과 매매법이 없다면 데이트레이더는 장기적으로 보아 거래때마다 수수료를 떼이는 50:50의 게임을 하고 있는 것이며 언젠가 계좌는 0에 수렴하겠지요.