시장의 변동성을 구하는 또는 예측하는 방법은 몇가지가 있습니다.
옵션가격결정 모델이 몇가지 있듯이 말입니다.
대표적인것들을 테스트해본 결과 Garch 모델이 우리 장에는 비교적 잘 맞았습니다.
그래서, Garch 방법을 이용해 변동성을 예측하는 엑셀 파일을 첨부합니다.
독일사람이 만든듯 한데..제가 샘플 데이타로 코스피 지수를 좀 넣어 두었으니 보시고 활용하시기 바랍니다.
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